Для трейдерів важливо знати, як розраховувати прибутки та збитки, перш ніж розміщувати ордер. Нижче наведено посібник, який допоможе вам краще зрозуміти взаємозв’язок між різними змінними та розрахунками прибутків і збитків. Зверніть увагу, що всі розрахунки за безстроковими контрактами USDC здійснюються в USDC.
Середня ціна входу
Середня ціна входу за безстроковим контрактом USDC — це середньозважена ціна вашої позиції протягом поточного циклу розрахунків, на яку впливатиме збільшення розміру позиції. Наприкінці кожного циклу розрахунків ціна маркування на момент розрахунку стає новою середньою ціною входу.
Формула
Середня ціна входу = загальна вартість сесії / загальний розмір угоди
Загальна вартість сесії = (ціна відкриття 1 × розмір угоди 1) + (ціна відкриття 2 × розмір угоди 2)
Приклад
Трейдер А утримує лонг-позицію розміром 0,5 BTC з ціною відкриття 50 000 USDC. Вважаючи, що ціна BTC продовжуватиме зростати, трейдер А вирішує збільшити лонг-позицію, відкривши ще одну на 0,8 BTC за ціною відкриття 51 000 USDC.
Загальна вартість сесії = (50 000 × 0,5) + (51 000 × 0,8) = 65 800 USDC
Середня ціна входу = 65 800 / (0,5 + 0,8) = 50 615,38 USDC
Нереалізований P&L
Нереалізований P&L — це поточний прибуток або збиток за відкритими позиціями в розрахунках за сесію. Залежно від напрямку вашої позиції — лонг або шорт — формула, що використовується для розрахунку нереалізованого прибутку та збитку, буде різною. Нереалізований P&L оновлюватиметься кожні вісім (8) годин під час розрахунку.
Лонг-позиція
Формула
Нереалізований P&L = (поточна ціна маркування – середня ціна входу) × розмір позиції
Приклад
Трейдер Б утримує лонг-позицію розміром 0,6 BTC із середньою ціною входу 55 000 USDC. Коли ціна маркування становить 58 000 USDC, нереалізований прибуток і збиток становитиме (58 000 − 55 000) × 0,6 = 1800 USDC.
Коротка позиція
Формула
Нереалізований P&L = (середня ціна входу – поточна ціна маркування) × розмір позиції
Приклад
Трейдер В утримує коротку позицію розміром 0,2 BTC із середньою ціною входу 53 000 USDC. Коли ціна маркування становить 54 000 USDC, нереалізований прибуток і збиток становитиме (53 000 − 54 000) × 0,2 = −200 USDC.
ROI
Рентабельність інвестицій (ROI) — це показник, який використовується для оцінки ефективності вашої інвестиції.
Лонг-позиція
Формула
ROI = [(ціна маркування − ціна відкриття) × розмір позиції / початкова маржа] × 100%
Початкова маржа = розмір позиції × ціна відкриття / кредитне плече
Приклад
Повернемося до випадку трейдера Б, який утримує лонг-позицію розміром 0,6 BTC з ціною відкриття 55 000 USDC. Коли ціна маркування становить 58 000 USDC, нереалізований прибуток і збиток становитиме 1800 USDC [(58 000 − 55 000) × 0,6].
Припустімо, що трейдер Б використовує кредитне плече 10х:
Початкова маржа = 0,6 × 55 000 / 10 = 3300 USDC
ROI = (1800 / 3300) × 100% = 54,545%
Коротка позиція
Формула
ROI = [(ціна відкриття − ціна маркування) × розмір позиції / початкова маржа] × 100%
Початкова маржа = Розмір позиції × Ціна відкриття / Кредитне плече
Приклад
Повернімося до прикладу з трейдером C, який утримує коротку позицію на 0,2 BTC із ціною відкриття 53 000 USDC. Коли ціна маркування становить 54 000 USDC, нереалізований прибуток і збиток становитиме −200 USDC.
Припустімо, що трейдер C використовує кредитне плече 10x:
Початкова маржа = 0,2 × 53 000 / 10 = 1060 USDC
ROI = (−200 / 1060) × 100% = −18,868%
Реалізований P&L
Реалізований P&L включає реалізований P&L за результатами розрахунку, закриті позиції, комісії за фінансування та торгові комісії.
Докладніше
Механізм розрахунку за сесією для безстрокових контрактів USDC
Безстрокові та ф’ючерсні контракти: Пояснення щодо комісій
Розрахунок комісії за фінансування
Формула
Реалізований P&L = P&L позиції – реалізовані торгові комісії та комісії за фінансування + реалізований P&L під час розрахунку
P&L позиції (лонг) = (Ціна закриття – середня ціна входу) × Розмір позиції
P&L позиції (шорт) = (Середня ціна входу – ціна закриття) × Розмір позиції
Приклад
Щоб перевірити історію P&L позиції, трейдери можуть перейти за посиланням. Щоб отримати докладнішу інформацію про загальний реалізований P&L і зміни балансу гаманця, див. журнал трансакцій.